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【银华基金】交易日报 2020-11-16

2021-01-12 14:59:12 作者:银华固收交易

股市震荡,需要注意什么?跨年行情,应该如何布局?【立即开户,领取福利】

资金日评      (资金组)

今日资金面平衡偏松,早盘大行融出较为矜持,非银持谨慎观望态度。待央行公布MLF操作后,紧张情绪得到释放,各期限价格逐步下行,隔夜供给充足。非银7d ofr由早盘3.1%降至2.5%附近,14d价格同样有所下行,交投较为清淡。午后,资金市场维持早盘宽松情绪,各期限价格缓慢下行。临近尾盘,押好资质信用债7d ofr低至2.4%以下,减点隔夜频现,机构轻松平盘。

央行开展8000亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对11月5日和16日两次MLF到期的续做)。今日无逆回购操作。

一级市场(今日结果) (一级组)

【11月16日利率债结果】

【农发结果】

10Y 200410X3   加权利率 3.7209%   全场倍数 4.42倍   边际倍数 1.21倍   

今日农发市场情绪一般。10Y考虑返费后结果为3.7442,低于二级价格3.0BP,二级在截标后上0.5BP至3.78。

【2020-11-16短融一级发行结果】

20东吴证券CP013, ,20e, AAA, 80D, 国企,【3.28】, 中国银行, 2021-02-04, 周四到期

20中电投SCP032, ,28e, AAA, 150D, 央企,【2.58】, 上海银行, 2021-04-15, 周四到期

【2020-11-16中票一级发行结果】

20象屿MTN001, ,5-20e, AAA, 3Y, 国企,【取消发行】, 中国银行, 2023-11-16, 周四到期

20徐州经开MTN004, ,3-5e, AA+, 3Y+N, 国企,【取消发行】, 民生银行, 2023-11-16, 周四到期

20豫交运MTN007, 休2,18e, AAA, 3Y, 国企,【取消发行】, 招商银行, 2023-11-18, 周六到期

一级市场(11月17日发行) (一级组)

【利率债】

11月17日

今日簿记利率债

利率债411.64亿=国债0亿+政金债95亿+地方债316.64亿

国债

国开

09:30-10:30

18国开05(增22) 30亿元 10年(7.23Y) 4.88% 荷兰式 

20国开07(增13) 40亿元 3年 3.00% 荷兰式 

20国开20(增13) 25亿元 20年 3.90% 荷兰式 

今日簿记地方债

一般政府债

09:30-10:10

20湖南债112 116.9亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮20%

专项政府债

09:30-10:10

(再融资)20湖南债113 199.7亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮20%

【短融中票】

【2020-11-17超短融一级发行信息】

20融和融资SCP016:【2~3】,中电投融和融资租赁有限公司,29D,AAA,10亿,国企,上海,消费信贷Ⅲ,发行:11-17,上市:11-20

20华电江苏SCP019:【预计2~3】,华电江苏能源有限公司,180D,AAA,5亿,国企,江苏,电力Ⅲ,发行:11-17,上市:11-19

20平安租赁SCP011:【2.5~3.2】,平安国际融资租赁有限公司,149D,AAA,10亿,其他,上海,多元金融服务,发行:11-17,上市:11-19

20赣国资SCP004:【1.7~3】,江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司,30D,AAA,10亿,国企,江西,综合类Ⅲ,发行:11-17,缴款:11-18,上市:11-19

20象屿SCP022:【2.35~2.35】,厦门象屿集团有限公司,37D,AAA,10亿,国企,福建,综合类Ⅲ,发行:11-17,缴款:11-18,上市:11-19

20上海环境SCP008:【1.5~2.5】,上海环境集团股份有限公司,60D,AAA,4亿,国企,上海,商业服务与用品,发行:11-17,缴款:11-18,上市:11-19,休1

20越秀集团SCP008:【预计1~2】,广州越秀集团股份有限公司,75D,AAA,15亿,国企,广东,多元金融服务,发行:11-17,缴款:11-18,上市:11-19

20沪国际SCP004:【2~3】,上海国际集团资产管理有限公司,83D,AAA,10亿,国企,上海,综合类Ⅲ,发行:11-17,缴款:11-18,上市:11-19

20广州地铁SCP006:【2.5~3.5】,广州地铁集团有限公司,180D,AAA,15亿,国企,广东,交通基础设施,发行:11-17,缴款:11-19,上市:11-20

20鲁黄金SCP012:【预计2~3】,山东黄金集团有限公司,270D,AAA,10亿,国企,山东,金属、非金属与采矿,发行:11-17,缴款:11-18,上市:11-19,休1

20古井SCP003:【2.8~3.8】,安徽古井集团有限责任公司,270D,AA+,4亿,国企,安徽,饮料,发行:11-17,上市:11-20

20南京高科SCP008:【3~3.4】,南京高科股份有限公司,270D,AA+,6亿,国企,江苏,房地产管理和开发,发行:11-17,上市:11-19,休1

20夏商SCP017:【2.5~3.5】,厦门夏商集团有限公司,37D,AA+,4.5亿,国企,福建,食品与主要用品零售Ⅲ,发行:11-17,缴款:11-18,上市:11-19

20常熟发投SCP004:【2.7~3.5】,常熟市发展投资有限公司,70D,AA+,4.5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:11-17,缴款:11-19,上市:11-20

20瀚瑞投资SCP008:【4.5~5】,江苏瀚瑞投资控股有限公司,90D,AA+,6亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:11-17,缴款:11-18,上市:11-19

20天恒置业SCP005:【3.2~4.2】,北京天恒置业集团有限公司,270D,AA+,10亿,国企,北京,房地产管理和开发,发行:11-17,缴款:11-19,上市:11-20

20路桥公投SCP003:【3~4.2】,台州市路桥公共资产投资管理有限公司,270D,AA+,3亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,发行:11-17,缴款:11-19,上市:11-20

20金华城投SCP001:【2.5~3.5】,金华市城市建设投资集团有限公司,270D,AA+,3亿,国企,浙江,建筑与工程Ⅲ,发行:11-17,缴款:11-18,上市:11-19,休1

【2020-11-17中票一级发行信息】

20保利发展MTN005:【预计3.3~4.3】,保利发展控股集团股份有限公司,3Y,AAA,20亿,国企,广东,房地产管理和开发,发行:11-17,缴款:11-19,上市:11-20,休1

20天富MTN001:新疆天富集团有限责任公司,3Y,AA+,4~7亿,国企,新疆,复合型公用事业Ⅲ,发行:11-17,缴款:11-19,上市:11-20,休1

【其他金融债】

今日簿记其他金融债:

20江苏租赁债01 20亿元 3年 AAA/AAA 中诚信 江苏银行,国泰君安证券,邮政储蓄银行,华泰证券,民生银行,华夏银行,南京银行,平安银行,中国银行,建设银行,工商银行,浦发银行,招商银行 簿记建档 3.2-4.2% 09:30-24:00

20浦银租赁债 30亿元 3年 AAA/AAA 中诚信 中信证券,华泰证券,工商银行,中国银行,海通证券,招商银行,浦发银行,平安银行,兴业银行 簿记建档 3.5-4.5% 11月17日09:00-17:00,11月18日09:00-17:00

20招银租赁债01 40亿元 3年 AAA/AAA 中诚信 中金公司,工商银行,浦发银行,中国银行,农业银行,中信证券,招商银行 簿记建档 3.3-4.2% 11月17日09:00-15:00,11月18日09:00-15:00

【ABS】

今日簿记ABS:

保利融资租赁有限公司2020年度第二期保利置业供应链资产支持票据

主承:交通银行,中信建投

20保利置业ABN002优先 5.95亿元 0.8年 2021/9/10 AAA 中诚信 簿记建档

20保利置业ABN002次 0.01亿元 0.8年 2021/9/10 中诚信 

国电电力发展股份有限公司2020年度第二期绿色资产支持票据

主承:交通银行,工商银行

20国电绿色ABN002 10亿元 1.6年 2022/6/16 AAA 东方金诚 簿记建档

国药控股(中国)融资租赁有限公司2020年度第一期资产支持票据

主承:南京银行,上海银行

20国药控股ABN001优先A1 6.8亿元 1.2年 2022/1/28 AAA 新世纪 簿记建档

20国药控股ABN001优先A2 6.34亿元 2.7年 2023/7/28 AAA 新世纪 簿记建档

20国药控股ABN001优先B 1.37亿元 3.2年 2024/1/28 AAA 新世纪 簿记建档

20国药控股ABN001次 1.56亿元 4.7年 2025/7/28 新世纪 

温润2020年第一期微小企业贷款资产支持证券

主承:招商证券

时间:13:00-15:30

20温润1A 16.7亿元 0.3年 2021/3/26 AAA 3.3-3.8 联合信评 簿记建档

20温润1B 1.7亿元 0.3年 2021/3/26 AA+ 3.8-4.3 联合信评 簿记建档

20温润1C 4.62亿元 1.6年 2022/6/26 联合信评 

豫鼎2020年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券

主承:招商证券

时间:09:00-15:00

20豫鼎1A1 4.4亿元 1.9年 2022/10/26 AAA -2.15--0.65 中诚信 簿记建档

20豫鼎1A2 24.7亿元 10.2年 2031/1/26 AAA -1.35-0.15 中诚信 簿记建档

20豫鼎1C 5.89亿元 19.2年 2040/1/26 中诚信 

【公司债】

今日簿记公司债:

20广金01-小公募 广州金控 11月17日14:00-16:00 2亿元(未设基础规模) 5+5年 AAA/AAA 中诚信 无担保 万联证券/国泰君安证券 3.5-4.5 深交所

20广开Y1-小公募 广开金控 11月17日14:00-16:00 合计发行50亿元(未设基础规模,可回拨) 2+N年 AAA/AAA 中诚信 无担保 粤开证券/中信建投证券 4-5 深交所

20广开Y2-小公募 广开金控 11月17日14:00-16:00 合计发行50亿元(未设基础规模,可回拨) 3+N年 AAA/AAA 中诚信 无担保 中信建投证券/粤开证券 4.3-5.3 深交所

20金辉03-小公募 金辉股份 11月17日14:00-18:00 12.2亿元(未设基础规模) 2+2年 AA+/AA+ 联合评级 无担保 西南证券/第一创业证券 6.2-7.2 上交所

20联泰01-小公募 联泰集团 11月17日14:00-16:00 5亿元(未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 联合评级 无担保 中银国际证券 5.8-6.8 上交所

20中泰S1-小公募 中泰证券 11月17日15:00-17:00 30亿元(未设基础规模) 355天 AAA/A-1 中诚信 无担保 中信建投证券 2.8-3.6 上交所

【企业债】

今日簿记企业债:

20渝铝投债02 11月17日14:00-16:00 8亿元 7年 AA AA+ 中诚信 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 安信证券 跨市场 重庆 2020/11/19 上限5.9

【非公开】

今日簿记非公开:

常州滨湖建设发展集团有限公司2020年非公开发行短期公司债券(第二期) 11月17日 10亿元 1年 3.0-4.0 AA+/- 无担保 德邦证券 上交所

常州市城市建设(集团)有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 11月17日 10亿元 3年 3.5-4.5 AAA/- 无担保 申港证券/东海证券/国信证券 上交所

防城港市城市建设投资有限责任公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 11月17日 5亿元 5年 6.5-7.0 AA/- 无担保 方正证券 上交所

海通证券2020年非公开发行公司债券(第二期) 11月17日 50亿元 1.1507年 3.0-4.0 AAA/AAA 中诚信 无担保 申万宏源证券/中信证券 上交所

泰州市金东城市建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(一期) 11月17日 10亿元 3年 不超6.5 AA/- 无担保 华龙证券 上交所

山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期) 11月17日 7.5亿元 3+2年 6.5-7.0 AA/- 无担保 华金证券 上交所

重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期) 11月17日 6亿元 3+2年 6.0-6.5 AA/- 无担保 国金证券 上交所

青岛四维空间建设发展有限公司2020年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 11月17日 2.7亿元 3年 5.0-5.5 -/- 无担保 华福证券 上交所

无锡市城南建设投资发展有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期) 11月17日 9亿元 3年 3.8-4.8 AA+/- 无担保 国泰君安证券/华泰联合证券 上交所

襄阳市住房投资有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期) 11月17日 20亿元 3+2年 4.0-5.0 AA+/AAA 东方金诚 有担保 汉江国有资本投资集团有限公司担保 海通证券/天风证券 上交所

悦达资本股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期) 11月17日 5亿元 2+1年 6.2-7.2 AA/- 有担保 江苏悦达集团有限公司担保 兴业证券 上交所

遵义道桥建设(集团)有限公司2020年非公开发行短期公司债券(第八期) 11月17日 14.7亿元 1年 6.5-7.5 AA+/- 无担保 中天国富证券 上交所

【PPN】

今日簿记PPN:

20荣盛地产PPN001:【待定】荣盛房地产发展股份有限公司,2Y+1Y,AAA,5-6.8亿,民企,河北,发行:1117,缴款:1118,已发公募:20荣盛地产SCP001,主承:天津银行。

20抚州投资PPN005:【3.5-4.5】抚州市投资发展(集团)有限公司,180D,AA+,3-5.5亿,国企,江西,发行:1117-1118,缴款:1119,已发公募:20抚州投资MTN001,主承:民生银行/江西银行。

20南浦口PPN005:【4-5】南京市浦口区国有资产投资经营有限公司,3Y,AA+,7亿,国企,江苏, 发行:1117-1118,缴款:1119,已发公募:20南浦口MTN001,主承:兴业银行/宁波银行。

二级市场

【存款】

今日资金面有所宽松,存款价格小幅下行,市场成交相对清淡,基金存出3-4M跨春节期限为主。

【利率债】(二级组)

今天利率债活跃度一般,收益率窄幅波动。具体参与机构来看,国债方面,期货盘为主买卖,多家外资买入3-7Y。金融债方面,基金为主买卖3Y和5Y品种,多家大行也有买入3-5Y,交易盘为主买卖7Y和10Y。地方债方面,城农商行为主买入,券商和股份制为主卖出。

今日市场交投一般,成交集中在3M以上品种,收益率整体普遍小幅下行。

【信用债】(二级组)

短融&NCD

今日NCD交投情绪尚可,3M内品种较受青睐,中长端期限成交依然以国股和优资质城商为主,3m不跨春节期限收益率小幅下行,长端较前一日变化不大。今天短融交投一般,3M内期限高评级为重点交投品种,收益整体有所下行,月内到期显著,整体略高于估值成交,银行主承卖出,基金和银行买入为主。

【中票】(二级组)

今日中票交投一般,成交以AAA品种为主,市场收益率整体延续上行态势,估值加点成交现象较为普遍。

【企业债、公司债】(二级组)

今天公司债企业债交投一般,整体买盘情绪变化不大,午后有所好转,3年以内AA+资质以上个券交投为主,高估值成交居多,可质押永续受到关注,长久期个券交投清淡。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、倪逸芸、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然

一级组:李恺天、高红

线下组:刘菲、于茜,高洁、武毓捷

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭

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